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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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De nouvelles règles sont nécessaires pour déterminer qui peut créer de la monnaie.
Nous sommes sur le point de voir la Réserve fédérale baisser ses taux d'intérêt de 225 pb. Le marché table sur un taux des fonds propres effectif de 3 % d'ici la fin de 2025 (contre 5,33 % actuellement). Les taux du marché ont déjà beaucoup évolué en prévision des baisses à venir. Le taux SOFR à 10 ans est à 3,4 %, soit une baisse de plus de 100 pb en trois mois seulement. La question clé est de savoir ce qui va se passer maintenant.
Nous avons quelques réponses, mais il convient d'abord d'examiner la décote à terme (graphique ci-dessous). Elle montre que l'ensemble de la courbe s'écarte jusqu'à la zone de 3 à 3,5 % sur une période d'un an, et qu'elle y reste pendant cinq ans. Est-ce logique ? La réponse est simple : non. Si ce n'est pas le cas, quel est le pronostic le plus probable ? Lisez la suite.
Nous considérons que la zone de 3 % est neutre pour le taux des fonds fédéraux. Nous étayons cette hypothèse par une analyse des années 2000. Au cours de cette décennie, l’inflation américaine a atteint en moyenne 2 à 2,5 %, un taux que la Réserve fédérale considère comme acceptable. Et sur la même période, le taux des fonds s’est établi en moyenne à 3 %. Nous trouvons également que la zone de 3 % est théoriquement attrayante en tant que taux neutre, qui intègre un taux réel légèrement positif. Et il se trouve que c’est la zone dans laquelle la Fed devrait se situer : un retour à la neutralité.
Le même exercice basé sur les années 2000 révèle que le rendement moyen des bons du Trésor à 10 ans était de 4,5 %. Cela se traduit par environ 4 % pour le SOFR à 10 ans et une courbe de juste valeur de 100 pb entre le taux des fonds et le SOFR à 10 ans. Il s'agit de niveaux de référence de juste valeur par rapport auxquels nous pouvons interpréter les niveaux actuels et futurs.
Pourquoi utilisons-nous les « années 2000 » comme décennie de référence ? Il est remarquable de constater qu’il s’agit de la SEULE décennie depuis les années 1960 où l’inflation moyenne s’est maintenue à un niveau acceptable pour la Réserve fédérale. Au cours de toutes les autres décennies, l’inflation moyenne a été soit trop élevée, soit trop basse. Le choix est simple : c’est la seule qui convienne !
Sur cette base, nous pouvons constater que le taux des fonds actuels est élevé – il est bien au-dessus de la zone de neutralité d’environ 3 %. La Fed est sur le point de le réduire ; tout va bien.
Mais qu'en est-il du taux SOFR à 10 ans ? Il est à 3,4 %, soit environ 60 pb en dessous de sa zone neutre d'environ 4 %. En ce sens, le taux SOFR à 10 ans est déjà en train de baisser et s'éloigne de ce que nous considérons comme une valorisation neutre (dans un environnement où le taux des fonds se situe autour de 3 %). Cela signifie-t-il que nous devons nous positionner en vue d'une hausse du taux SOFR à 10 ans ? Eh bien oui et non.
Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de grand mystère quant à la raison pour laquelle ce taux est inférieur à 4 %. La Fed est sur le point de se lancer dans un exercice de baisse des taux important, et l'histoire montre que le taux à 10 ans a tendance à baisser à la fois, 1. en prévision des baisses (à partir du moment où il atteint son pic) et 2. lors de la mise en œuvre effective des baisses. Le graphique ci-dessous se concentre sur ces deux périodes. Dans les temps modernes, il n'y a pas eu d'exception à la règle selon laquelle le taux à 10 ans baisse lorsque la Fed baisse.
Le rendement du Trésor à 10 ans, 1. Lorsque la Fed atteint son pic (bleu) et 2. Lorsque la Fed réduit ses taux (orange)
Pour en revenir au présent, la Fed n'a pas encore commencé à réduire ses taux. Cela suggère que le SOFR à 10 ans devrait encore avoir une certaine marge de manœuvre pour baisser au moins au cours du prochain mois. Nous pensons qu'il pourrait descendre jusqu'à 3 %, soit une baisse de 40 pb à partir de maintenant.
Mais atteindre 3 % serait aussi une évaluation extrêmement baissière. Pourquoi ? Le taux des fonds fédéraux est censé atteindre 3 % et pas moins. Cela doit représenter un plancher pour tous les taux sur toute la courbe. Il n’y a aucune logique de valeur relative pour qu’un taux à plus long terme se situe en dessous de 3 %. Et si c’est le cas, par exemple en raison d’une baisse folle des taux, il n’y a aucune logique pour qu’ils y restent.
Notre analyse montre qu’une courbe de 100 pb entre le taux des fonds et le rendement à 10 ans est une valeur juste. Si le taux des fonds est fixé à 3 %, alors 4 % est le niveau auquel nous devrions penser pour le SOFR à 10 ans. Il peut bien sûr être plus élevé ou plus bas en fonction d’autres facteurs de fluctuation, mais il ne peut certainement pas rester à 3 %. Même 3,4 % (le niveau actuel) est trop bas dans un contexte où il subsiste un risque d’inflation résiduelle. Et où le déficit budgétaire américain continue de dépasser 6 % du PIB, ce qui se traduit par une pression importante sur les émissions de bons du Trésor et une pression à la hausse sur les taux à long terme.
En fin de compte, il y a de bonnes raisons d’anticiper la reprise d’une courbe beaucoup plus raide, de 100 pb au minimum. Le graphique ci-dessous montre que la courbe a tendance à atteindre 100 à 200 pb à mesure que le processus de baisse des taux arrive à son terme. Aucune raison de penser différemment cette fois-ci.
L'écart de rendement des bons du Trésor à 2/10 ans, 1. Lorsque la Fed atteint son pic (bleu) et 2. Lorsque la Fed réduit ses taux (orange)
Premièrement, le taux SOFR à 10 ans, à 3,4 %, est déjà en zone de dépassement à la baisse. Mais il peut encore dépasser ce niveau. Il ne devrait cependant pas descendre en dessous de 3 %. S'il atteint 3 %, il serait stable par rapport à la décote à terme du taux des fonds. Ce n'est pas un niveau d'équilibre tenable.
Deuxièmement, l’objectif au-delà de 3 % devrait être de 4 % pour le SOFR à 10 ans. Cela suppose ce que suppose la bande de taux des fonds : que la Réserve fédérale réduise suffisamment ses taux pour éviter une récession dommageable et/ou une rupture du système, et pas plus.
Si le taux SOFR à 10 ans atteint 3 %, nous pensons que ce sera dans les prochains mois. Après les élections américaines, et certainement au-delà de l'investiture en janvier, nous pensons que la direction dominante est vers 4 %. C'est une vision assez déviante par rapport à la décote à terme d'un effondrement structurel effectif de la courbe entière jusqu'à la zone de 3 % à 3,5 %.
Cela laisse entrevoir une fenêtre d'émission optimale aujourd'hui et au cours des prochains mois. Le premier avantage est de bloquer les taux d'intérêt sur les passifs. Et pour les gestionnaires d'actifs, cela laisse entrevoir une diminution des positions longues structurelles au profit d'un positionnement neutre ou court au cours des prochains mois.
Environ 21 000 milliards de wons (15,7 milliards de dollars) de prêts à court terme et de garanties de prêts accordés à des projets de construction ont été jugés « risqués » et pourraient faire l'objet d'une restructuration, a déclaré le régulateur financier sud-coréen.
Ce montant représente 9,7 pour cent du total de 216,5 billions de wons de prêts et de garanties de prêts pour le financement de projets immobiliers (PF), selon le Service de surveillance financière (FSS).
Cette constatation est basée sur un examen des prêts et garanties de prêts du PF, d'une valeur totale de 33,7 billions de wons, dont les paiements ont été retardés ou dont les dates d'expiration ont été prolongées plus de trois fois.
« L'examen, ainsi que la norme d'évaluation améliorée (annoncée le 7 juin), devraient contribuer à éliminer les incertitudes sur le marché des PF, car il a distingué le bon du mauvais grâce à une évaluation objective des projets normaux et risqués », a déclaré la FSS dans un communiqué de presse.
Le régulateur financier a déclaré que l'exposition du secteur financier à de tels prêts risqués ne poserait pas de problème sérieux puisque la plupart des sociétés financières se sont préparées au pire, en partie en augmentant leurs réserves pour pertes sur prêts.
« Cependant, pour un atterrissage en douceur des prêts PF, les sociétés financières doivent résoudre activement les prêts non performants et les prêts en souffrance, car le ratio de prêts non performants des prêts PF a fortement augmenté de 6,1 points de pourcentage depuis la fin de l'année dernière pour atteindre 11,2 % à la fin juin », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.
Le régulateur financier a ajouté que le ratio de prêts non performants de la plupart des sociétés financières s'améliorerait pour atteindre un « niveau stable » au cours du second semestre de l'année « si le plan de restructuration et de liquidation (des prêts PF) actuellement en préparation est mis en œuvre sans faute ».
Par secteur, les fonds communs de placement sont exposés à la plus grande part de 9,9 billions de wons parmi les 21 billions de wons de prêts PF jugés risqués, suivis par les banques d'épargne avec une exposition de 4,5 billions de wons, les sociétés de valeurs mobilières avec 3,2 billions de wons, les sociétés de financement de crédit avec 2,4 billions de wons, les compagnies d'assurance avec 500 milliards de wons et les banques commerciales avec une exposition de 400 milliards de wons, selon le FSS.
La FSS a déclaré que les sociétés financières élaboreront leurs propres plans de restructuration des prêts PF d'ici le 6 septembre et que le régulateur financier vérifiera mensuellement leurs progrès dans la mise en œuvre de ces plans. (Yonhap)
Les optimistes comme les pessimistes contribuent à la société. L’optimiste invente l’avion, le pessimiste le parachute. » – George Bernard Shaw.
Que réserve le mois de septembre aux investisseurs ? Voici cinq prévisions pour le neuvième mois de 2024 et ce qu'elles pourraient signifier pour le marché.
La courbe des taux, en particulier l’écart entre le rendement des obligations à 2 ans ( US2Y ) et le rendement des bons du Trésor à 10 ans ( US10Y ), s’inverse en permanence depuis juillet 2022. Les inversions ont été des indicateurs fiables des récessions à venir, comme en 2000 et 2008. Cependant, elles ont tendance à avoir de longs délais, comme on peut le voir ici . La dernière inversion a eu une durée particulièrement longue. Cela est très probablement dû au moins en partie aux milliers de milliards de dollars que le Congrès a injectés dans l’économie au cours des dernières années. Cela s’est produit via les programmes de relance COVID-19 et d’autres largesses des contribuables, comme le mal nommé Inflation Reduction Act ou IRA et le CHIPS Act . La Réserve fédérale a également augmenté la masse monétaire de 40 % sur deux ans pendant la pandémie.
Ces programmes ont été les principaux facteurs des niveaux d'inflation les plus élevés depuis le début des années 80, l'IPC ayant culminé à 9,1 % en juin 2022. Ils ont également fait exploser la dette nationale, et les États-Unis ont désormais le ratio dette/PIB le plus élevé de leurs 248 ans d'histoire. Le déficit budgétaire au cours des dix premiers mois de l'exercice 2024 du gouvernement fédéral s'élevait également à 1 520 milliards de dollars.
L’écart de rendement a passé un certain temps au-dessus de 100 pb pendant cette inversion entre les bons du Trésor à deux et à dix ans. Mercredi, cet écart était tombé à un peu moins de cinq points de base. Ma première prédiction pour septembre est que le mois se terminera avec cet écart « normalisé » ou avec le rendement du Trésor à 10 ans supérieur à celui du Trésor à deux ans pour la première fois depuis l’été 2022. Historiquement, cela se produit juste au moment où les récessions s’installent. Cela pourrait également signaler un « atterrissage en douceur » à venir. Seul le temps nous le dira, et cette question restera à 64 000 $ pour les investisseurs jusqu’à ce qu’elle soit résolue d’une manière ou d’une autre.
Il est devenu évident récemment que le marché de l’emploi ralentissait, et ce avant la révision à la baisse massive de 818 000 postes par le Bureau of Labor Statistics (BLS) la semaine dernière. Les offres d’emploi sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans en juin de cette année. Et cela n’explique pas l’ augmentation significative des « emplois fantômes » récemment, où des postes sont publiés sans que l’intention de les pourvoir soit très faible.
Le 5 août, nous avons reçu le triste rapport sur l’emploi du BLS pour le mois de juillet. Il indiquait que seulement 114 000 postes avaient été créés au cours du mois de juillet. C’était bien en deçà de l’estimation consensuelle de 174 000 emplois. En outre, le nombre d’emplois de juin a été révisé à la baisse de 27 000 postes, à 179 000. C’était la dixième fois au cours des 14 derniers mois que les rapports sur l’emploi du BLS étaient également révisés à la baisse.
La tendance de l'emploi ne semble pas être notre alliée actuellement, donc la voie de résistance la plus facile est la prédiction selon laquelle le marché de l'emploi continuera d'être faible en septembre. Le rapport sur l'emploi du BLS d'août doit être publié juste avant la cloche, le vendredi 6 septembre. Il s'agira de l'une des principales lectures économiques pour les investisseurs pour le mois. Sur la base des données récentes, il sera très probablement faible.
Actuellement, les contrats à terme tablent sur une probabilité d'environ deux tiers d'une baisse de 25 pb du taux des fonds fédéraux lors de la réunion du FOMC de septembre et sur une probabilité d'un tiers d'une baisse de 50 pb. Si les chiffres de l'emploi sont faibles pour le deuxième mois consécutif et que les chiffres de l'IPC et de l'IPP le mois prochain continuent de montrer que l'inflation ne progresse pas, je m'attends à ce que la Fed réduise ses taux de 50 pb.
Malheureusement, une baisse de 50 pb des taux d’intérêt ne sera probablement pas bien accueillie par les marchés. Surtout si le principal moteur de cette baisse est l’affaiblissement du marché de l’emploi. Les investisseurs s’inquiéteront à juste titre du fait que la Réserve fédérale soit une fois de plus « en retard », tout comme la banque centrale l’a été tout au long de 2021 sur le front de l’inflation. Je m’attends également à une nouvelle hausse de la volatilité. Je ne pense pas qu’elle soit de la même ampleur que la hausse massive que les investisseurs ont connue au début du mois, lorsque l’indice SP VIX ( VIX ) a brièvement dépassé le niveau de 60 pour la première fois depuis plus de quatre ans. Cependant, je pense que nous assisterons à un déplacement vers la fourchette 30-40 à un moment donné en septembre. Très probablement le résultat des inquiétudes autour de la Réserve fédérale. Je pourrais également facilement voir une autre journée de baisse de 2 % sur le SP 500 au cours du mois à venir, voire plusieurs baisses de cet ordre.
D’autres sources potentielles de tension sur les marchés pourraient être de nature géopolitique. La guerre en Ukraine pourrait prendre une tournure dangereuse et s’intensifier. La Russie est susceptible de capturer le centre logistique clé de Pokrovsk , ou du moins de l’encercler, d’ici la fin septembre. Ce serait une victoire clé sur la voie de la consolidation de l’ensemble du front du Donbass. Une nouvelle escalade entre Israël et l’Iran/Hezbollah semble également avoir une forte probabilité de se produire en septembre.
Comme je l'ai noté dans un article récent, le marché boursier actuel est extrêmement suracheté, vu à travers de nombreux indicateurs de valorisation. Autant sinon plus qu'au début de 2022, soit juste avant le dernier marché baissier, les actions ont traversé une période de baisse. Comme les investisseurs s'en souviennent peut-être, le SP 500 a chuté de 19,64 % pour cette année-là (18,32 % en tenant compte des dividendes). La pire performance annuelle de l'indice depuis 2008. Le Nasdaq ( COMP:IND ) a enregistré une performance encore pire, perdant un tiers de sa valeur en 2022.
Témoignant du niveau actuel de complaisance et d’avidité des investisseurs, la part des ménages dans les actions est à son plus haut niveau depuis 70 ans, ou presque. Et ce, alors que les marchés se négocient à des niveaux de valorisation extrêmes et que les bons du Trésor à court terme « sans risque » rapportent encore un peu plus de 5 %.
Comme Warren Buffett aime à le dire depuis longtemps, un investisseur « devrait être craintif lorsque les autres sont avides et avide lorsque les autres sont craintifs ». Et comme septembre est historiquement le mois le moins performant pour les investisseurs, ma prédiction finale pour le mois à venir est la suivante : les actions termineront le mois en baisse, et peut-être de manière significative. Les investisseurs prudents devraient positionner leurs portefeuilles en conséquence.
Cboe Exchange, une bourse de valeurs américaine, a déposé une demande modifiée auprès des régulateurs pour lister des options sur les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin ( BTC ) et Ether ( ETH ), selon deux dépôts du 28 août pour les options Bitcoin et Ether, respectivement.
Selon les documents, la bourse cherche à lister les options liées aux ETF ETH et BTC émis par des gestionnaires d'actifs, notamment Fidelity, 21 Shares, Invesco, VanEck, Grayscale, Bitwise, iShares de Blackrock et Valkyrie.
Le changement de règle proposé classerait les ETF de crypto-monnaie au comptant aux côtés des ETF basés sur des matières premières tels que le Goldman Sachs Physical Gold ETF et le iShare Silver Trust comme des « titres jugés appropriés pour le trading d'options », selon les pièces jointes incluses dans les dépôts d'options BTC et ETH.
Cette nouvelle est la dernière d'une série d'activités autour des options sur les cryptomonnaies au comptant aux États-Unis. Le 27 août, le Nasdaq, une autre bourse américaine, a annoncé son intention de coter des options Bitcoin liées à l'indice CME CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI), une référence pour le prix au comptant du BTC.
En août, la Bourse de New York (NYSE) et la Bourse internationale de Nasdaq (ISE) ont retiré quatre demandes auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant la cotation éventuelle d'options sur le BTC. Le 8 août, Cboe a retiré une demande antérieure de cotation d'options sur les ETF BTC.
« Il y a certainement du mouvement sur les options des ETF Bitcoin », a déclaré James Seyffart, analyste de Bloomberg Intelligence, dans un article du 8 août sur X. « La SEC a probablement donné une sorte de retour d'information. »
Bloomberg prédit que les options spot BTC seront lancées au quatrième trimestre.
Les options sont des contrats qui donnent le droit d'acheter ou de vendre (appelé ou put, selon le jargon des traders) un actif sous-jacent à un certain prix. Elles sont couramment utilisées comme instruments de couverture et sont également très appréciées des spéculateurs.
Les produits dérivés de cryptomonnaies sur les bourses réglementées gagnent en popularité aux États-Unis. À la clôture du marché le 9 août, les intérêts ouverts sur les options sur les ETF à terme sur BTC dépassaient 3,25 milliards de dollars, selon les données de The Options Clearing Corporation, un organisme d'autorégulation du secteur (SRO).
Les bourses visent également à coter les ETF Solana ( SOL ). Les projets du gestionnaire d'actifs VanEck pour un fonds négocié en bourse (ETF) Solana sont « toujours d'actualité » malgré le retrait du dossier réglementaire de Cboe Global Markets proposant de coter le fonds sur sa bourse, selon un article publié sur X par Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck.
Le pessimisme des investisseurs individuels quant aux perspectives à court terme des actions s'est accru dans la dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs. Dans le même temps, l'optimisme et le sentiment neutre ont tous deux diminué.
Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes d'une hausse des cours des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 51,2 %. Le sentiment haussier est exceptionnellement élevé pour la deuxième semaine consécutive et se situe au-dessus de sa moyenne historique de 37,5 % pour la 42e fois en 43 semaines.
Le sentiment neutre, qui s'attend à ce que les cours des actions restent essentiellement inchangés au cours des six prochains mois, a diminué de 2,9 points de pourcentage à 21,9 %. Le sentiment neutre est inférieur à sa moyenne historique de 31,5 % pour la huitième semaine consécutive.
Le sentiment baissier, c'est-à-dire les attentes d'une baisse des cours des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 27,0 %. Le sentiment baissier est inférieur à sa moyenne historique de 31,0 % pour la troisième semaine consécutive.
L'écart haussier-baissier (sentiment haussier moins sentiment baissier) a diminué de 3,8 points de pourcentage à 24,2 %. L'écart haussier-baissier est supérieur à sa moyenne historique de 6,5 % pour la 16e fois en 17 semaines.
Résultats de l'enquête sur le sentiment de cette semaine :
Haussier : 51,2 %, en baisse de 0,5 point de pourcentage.
Neutre : 21,9 %, en baisse de 2,9 points de pourcentage.
Baissier : 27,0 %, en hausse de 3,3 points de pourcentage.
Moyennes historiques :
Haussier : 37,5 %.
Neutre : 31,5 %.
Baissier : 31,0 %.
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