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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Ideas clave de la semana que pasó.
En Australia, el último indicador mensual del IPC informó de una moderación tanto de la inflación general como de la subyacente (media recortada), del 3,8% anual y el 4,1% anual en junio al 3,5% anual y el 3,8% anual en julio, respectivamente, en línea con las expectativas. El inicio de las medidas de alivio del coste de la vida fue crucial para la última reducción, ya que el impacto de los descuentos energéticos de la Commonwealth y de varias medidas estatales empiezan a notarse en Queensland, Australia Occidental y Tasmania. Los precios de la electricidad para los hogares cayeron un 6,4% en el mes y, con el apoyo político al resto de los estados que se prevé que siga en agosto, se verán más descensos en los precios de la electricidad en el futuro.
Como estas medidas siguen suprimiendo la inflación general durante el período venidero, el foco de atención del RBA, desde una perspectiva de toma de decisiones, seguirá centrado en la reducción de la inflación media. En un análisis profundo a principios de esta semana , analizamos las similitudes entre nuestra propia visión y la del RBA sobre la trayectoria probable de la inflación básica y las diferencias en las perspectivas en torno al crecimiento de los salarios y sus implicaciones.
De cara al PIB del segundo trimestre que se publicará la próxima semana, también recibimos dos indicadores parciales de inversión empresarial.
La actividad de la construcción se mantuvo prácticamente sin cambios en el segundo trimestre, con un aumento de apenas el 0,1%, aunque las revisiones han añadido aproximadamente 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de la construcción del año hasta marzo de 2024. La desaceleración de la actividad de la construcción privada sigue siendo claramente evidente, ya que inicialmente se presentó a través de la construcción residencial para ahora abarcar también las obras no residenciales y de infraestructura. El sector público está proporcionando cierta compensación a medida que los proyectos de infraestructura críticos pasan a la fase de desarrollo, tras el impulso a la cartera de proyectos de los recientes presupuestos del gobierno federal y estatal, lo que hace que la actividad de la construcción, aunque no crezca, se mantenga en un nivel alto.
La encuesta de CAPEX del segundo trimestre informó posteriormente de una importante sorpresa a la baja, con una caída del 2,2% en el segundo trimestre. La caída se centró en la construcción y las estructuras, con una caída del 3,8%, mientras que el gasto en maquinaria y equipos cayó un 0,5%, siendo el sector no minero el principal culpable de la debilidad en ambos segmentos. En cuanto a las intenciones de gasto, la encuesta sugiere que las empresas siguen sin duda buscando invertir para crear capacidad y aliviar las limitaciones, pero tal vez no con el mismo grado de confianza absoluta que se observó en los últimos dos años. La tercera estimación de los planes de CAPEX para 2024/25 subió un 8,2% en comparación con la tercera estimación de hace un año, lo que, en nuestra opinión, implica un aumento del 6,4% en el gasto de CAPEX nominal durante el ejercicio financiero, o aproximadamente un 3,25% sobre una base ajustada a la inflación (frente al 5,25% en el momento de la segunda estimación).
En el exterior, hubo pocos comunicados durante la semana, pero las condiciones en todo el sector manufacturero indican que se avecina una actividad débil.
En julio, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 9,9% intermensual, recuperándose de una caída del -6,9% en junio. Sin embargo, esto fue impulsado por la categoría de transporte, a menudo volátil, con pedidos excluidos del transporte cayendo un -0,2%. De cara a agosto, las encuestas regionales de la Fed apuntan a más riesgos a la baja para la actividad.
El índice de la Reserva Federal de Dallas subió a -9,7 puntos, el nivel más alto desde enero de 2023. Dicho esto, sigue estando unos 13 puntos por debajo de su media de 10 años anterior a la pandemia. En cuanto a los detalles, el componente "número de empleados" volvió a caer en números rojos, con -0,7, casi 9 puntos por debajo de la media histórica. Los subcomponentes relativos a salarios, precios pagados y precios recibidos subieron y se mantuvieron por encima de sus medias históricas; los dos últimos, sin embargo, sugieren cierto grado de contracción de márgenes en el sector.
El índice de la Reserva Federal de Richmond cayó a -19 puntos, lo que marca tres meses de caídas. El componente "número de empleados" cayó tanto en las condiciones actuales como en las previstas, lo que es coherente con otros indicadores que muestran una creciente debilidad en el mercado laboral. Las decisiones de contratación de los fabricantes reflejan las moderadas perspectivas de demanda.
En cuanto a la economía en general, el PIB del segundo trimestre se revisó al alza desde el 2,8% hasta el 3,0% en términos anualizados, impulsado por un consumo más fuerte (2,9% desde el 2,3% anualizado anterior). A pesar de esto, la inflación anualizada del PCE básico del segundo trimestre se revisó ligeramente a la baja desde el 2,9% hasta el 2,8% anualizado. Si bien es notable, es poco probable que la revisión influya en el FOMC de un recorte en septiembre. Los datos prospectivos y más oportunos aún apuntan a riesgos a la baja para el mercado laboral y el crecimiento.
Los estrategas cambiarios de Citigroup Inc. mantienen su pronóstico de que el dólar estadounidense se recuperará antes de las elecciones presidenciales, incluso cuando la moneda se dirige hacia su caída mensual más pronunciada desde diciembre.
El equipo de estrategia cambiaria del banco destacó el potencial de que el dólar se recupere frente a una canasta de monedas de mercados emergentes y desarrollados (desde el euro hasta el yuan chino y el peso mexicano) mientras los operadores toman en cuenta las posibles consecuencias de una victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre.
Hasta ahora, los impactos de la elección se han visto eclipsados por la anticipación de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés el próximo mes, lo que ha dado a los inversores un incentivo para sacar efectivo de Estados Unidos a medida que caen los rendimientos de los bonos.
En Europa, las políticas proteccionistas estadounidenses podrían afectar la industria manufacturera alemana, generar desinflación y afectar el comercio con China.
“Los mercados están mirando hacia el futuro y esperamos que cualquier fortalecimiento del dólar a raíz de las elecciones se incorpore en los precios mucho antes del evento, y podríamos ver el máximo del dólar en noviembre”, dijeron Tobon y su equipo.
A principios de este verano hubo un gran interés en el llamado “Trump Trade”, en el que los operadores se posicionaron para obtener mayores rendimientos de los bonos y un dólar más fuerte con la idea de que un segundo gobierno de Trump resultaría inflacionario. Pero el interés se ha desvanecido en las últimas semanas, ya que la vicepresidenta Kamala Harris sacudió la carrera y borró la ventaja de Trump en las encuestas de opinión.
Mientras tanto, un indicador del dólar elaborado por Bloomberg ha caído un 1,7% en agosto, camino de su peor mes del año, mientras los operadores se preparan para el cambio de rumbo de la Fed. Y los estrategas de Citi advirtieron que la economía podría desempeñar un papel dominante a la hora de determinar la dirección del dólar.
“El cambio de actitud moderada de la Fed ha estado pesando sobre el dólar recientemente, en oposición directa a nuestra opinión más firme sobre el dólar en vista de las elecciones”, escribieron los estrategas de Citi. “La manera en que la economía estadounidense siga desarrollándose –y lo que eso significa para los precios de la Fed– será potencialmente más importante que las elecciones si la revalorización sigue siendo agresiva”.
Si analizamos el comportamiento de los datos, la revisión al alza del gasto de consumo (2,9 % t/t frente al 2,3 % t/t del trimestre anterior) fue en gran medida la responsable de la mejora del trimestre pasado. El gasto en bienes (3,0 % t/t frente al 2,5 % t/t del trimestre anterior) y en servicios (2,2 % t/t frente al 2,8 % t/t del trimestre anterior) se revisaron al alza. Mientras tanto, la inversión no residencial registró una modesta revisión a la baja hasta el 4,6 % t/t, gracias a las rebajas tanto del gasto en equipos (10,6 % t/t frente al 11,6 % t/t del trimestre anterior) como de los productos de propiedad intelectual (2,6 % t/t frente al 4,5 % t/t del trimestre anterior).
Se informó que el gasto gubernamental se expandió un 2,7% intertrimestral, con ganancias saludables tanto a nivel federal (+3,3% intertrimestral) como estatal y local (2,3% intertrimestral).
Las exportaciones netas redujeron 0,8 pp del crecimiento del segundo trimestre (sin cambios respecto de la estimación anterior), aunque esto fue totalmente compensado por una ganancia igual en la inversión en inventarios.
El ingreso interno bruto (INB) real aumentó un 1,3% intertrimestral en el segundo trimestre, lo que igualó el aumento del primer trimestre. Las ganancias corporativas aumentaron un 7,0% (anualizado) o $57.6 mil millones después de tener en cuenta los ajustes de valuación de inventarios y consumo de capital. La relación entre las ganancias corporativas y el PIB nominal aumentó 0,1 puntos porcentuales hasta el 12,0%.
El promedio del PIB y del GDI, una estimación complementaria de la producción interna, aumentó un 2,1% intertrimestral en el segundo trimestre, o ligeramente más débil que el ritmo de crecimiento sugerido por los datos del PIB del gasto.
La segunda estimación del PIB del segundo trimestre de la Oficina de Análisis Económico registró una revisión al alza muy modesta en relación con la lectura preliminar. En general, la economía siguió mostrando una resiliencia constante durante el segundo trimestre, como lo demuestra la amplitud de las ganancias en todos los motores internos. La demanda interna final (es decir, la suma del gasto de consumo, la inversión fija y los desembolsos del gobierno) aumentó un saludable 2,9% en el segundo trimestre y promedió un 2,8% durante la primera mitad del año, prácticamente sin cambios respecto del 3,1% del segundo semestre de 2023.
Dicho esto, el informe contiene al menos algunas pruebas que sugieren que la resiliencia de la economía pronto comenzará a debilitarse. Para empezar, el repunte del gasto en consumo personal del segundo trimestre se debió a un repunte del gasto en bienes, que no esperamos que continúe, en particular dada la reciente desaceleración de los fundamentos del mercado laboral. En segundo lugar, la marcada aceleración de los gastos en equipos se puede atribuir en gran medida a un aumento de las compras de aeronaves el trimestre pasado y es poco probable que se repita en el tercer trimestre. Por último, el aumento del gasto federal fue el resultado de un notable aumento de los gastos en defensa nacional, que también es probable que se revierta en los próximos trimestres.
En definitiva, parece que nos encontramos en un escenario ideal, en el que es probable que el crecimiento disminuya gradualmente durante la segunda mitad del año, lo que permitirá que la inflación se acerque al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto debería permitir al FOMC recortar su tasa de política monetaria en al menos 75 puntos básicos para fin de año.
El crecimiento bruto de los préstamos de Malasia se mantuvo estable en julio, ya que la expansión de los préstamos comerciales compensó una desaceleración de los bonos corporativos, mostraron el viernes datos oficiales del banco central.
El crédito al sector privado no financiero se expandió un 5,5% interanual en julio, el mismo ritmo que en junio, según informó el Banco Negara de Malasia (BNM) en un comunicado. Los préstamos comerciales pendientes crecieron un 6% en julio, frente al 5,7% de junio.
El crecimiento de los préstamos a las empresas se vio respaldado por la demanda de capital de explotación, en particular en los sectores manufacturero y de servicios. El crecimiento de los préstamos relacionados con la inversión también siguió siendo “progresivo”, señaló el banco central.
En julio, el saldo de los préstamos a los hogares creció un 6,2%, el mismo ritmo que en junio, apoyado por la expansión sostenida de los préstamos para la compra de viviendas y automóviles. “Las solicitudes de préstamos aumentaron, lo que refleja la demanda de financiamiento entre los hogares”, dijo BNM.
Mientras tanto, los bonos corporativos en circulación crecieron un 3%, moderándose respecto del aumento del 3,4% registrado en junio.
Los datos cubren los préstamos a hogares y corporaciones no financieras del sistema bancario y de instituciones financieras de desarrollo, así como los bonos corporativos emitidos por corporaciones no financieras, incluidos los papeles a corto plazo.
"La resiliencia del sistema bancario sigue estando respaldada por una sólida calidad de los activos", dijo BNM, ya que el índice general de préstamos morosos brutos (deudas consideradas irrecuperables como porcentaje del total de préstamos) se mantuvo estable en el 1,6% en julio. En términos netos, los préstamos morosos también se mantuvieron estables en el 1% en julio.
Las provisiones totales ascendieron a RM31.73 mil millones en julio, en comparación con RM31.9 mil millones en junio.
Las posiciones de liquidez y financiamiento de los bancos siguieron respaldando las actividades de intermediación, dijo BNM, incluso cuando el índice de cobertura de liquidez cayó al 150,8% en julio desde el 155,1% en junio, mientras que el índice agregado de préstamos a fondos subió ligeramente al 83% desde el 82,8% un mes antes.
M3, el indicador más amplio de la oferta monetaria del país, que incluye el dinero en circulación, los depósitos fijos y los depósitos en moneda extranjera, se expandió un 5,3% en julio, un poco más rápido que el ritmo del 5,2% de junio.
Estamos al borde de un recorte acumulado de 225 puntos básicos de las tasas por parte de la Reserva Federal. El mercado está descontando una tasa de fondos efectiva del 3% para fines de 2025 (frente al 5,33% actual). Las tasas del mercado ya se han movido significativamente en previsión de los recortes que se implementarán. La tasa SOFR a 10 años está en el 3,4%. Eso es una caída de más de 100 puntos básicos en solo tres meses. Una pregunta clave es ¿qué pasa ahora?
Tenemos algunas respuestas, pero primero vale la pena examinar el descuento a futuro (gráfico a continuación). Muestra que toda la curva desciende hasta el área del 3% al 3,5% en un período de un año y se mantiene allí durante cinco años. ¿Tiene sentido? La respuesta simple es no. Si no es así, ¿cuál es el pronóstico más probable? Siga leyendo.
Identificamos el área del 3% como neutral para la tasa de los fondos federales. Lo respaldamos con un análisis de los años 2000. Durante esa década, la inflación estadounidense promedió entre el 2% y el 2,5%, una tasa que la Reserva Federal considera aceptable. Y durante el mismo período de tiempo, la tasa de los fondos promedió el 3%. También consideramos que el área del 3% es teóricamente atractiva como una tasa neutral, que incorpora una tasa real positiva leve. Y resulta ser el área en la que se espera que la Reserva Federal aterrice; un retorno a la neutralidad.
El mismo ejercicio, basado en los años 2000, concluye que el rendimiento promedio de los bonos del Tesoro a 10 años era del 4,5%. Esto se traduce en alrededor del 4% para el SOFR a 10 años y una curva de valor razonable de 100 puntos básicos entre la tasa de fondos y el SOFR a 10 años. Estos son niveles de referencia de valor razonable con los que podemos interpretar los niveles actuales y, de hecho, los futuros.
¿Por qué utilizamos la década de los 2000 como referencia? Es notable que sea la ÚNICA década desde los años 1960 en la que la inflación promedio fue aceptable para la Reserva Federal. Durante todas las demás décadas, la inflación promedio fue demasiado alta o demasiado baja. La elección es sencilla: ¡es la única que se ajusta!
En base a esto, podemos ver que la tasa de fondos actual es alta, está muy por encima del área de neutralidad de alrededor del 3%. La Reserva Federal está a punto de recortarla; todo bien.
Pero, ¿qué pasa con la tasa SOFR a 10 años? Está en el 3,4%. Eso es unos 60 puntos básicos por debajo de su zona neutral de alrededor del 4%. En ese sentido, la tasa SOFR a 10 años ya está sobrepasando el límite inferior y se aleja de lo que determinaríamos como una valoración neutral (en un entorno en el que la tasa de los fondos se sitúa en torno al 3%). ¿Significa eso que deberíamos posicionarnos para un aumento en la tasa SOFR a 10 años? Bueno, sí y no.
Pero, por ahora, no. No hay ningún misterio sobre por qué está por debajo del 4%. La Reserva Federal está a punto de embarcarse en un importante ejercicio de reducción de tipos, y la historia muestra que el tipo a 10 años tiende a caer tanto en 1. Anticipación de los recortes (desde el momento en que alcanza su punto máximo) como 2. En la aplicación real de los recortes. El gráfico siguiente tiene un enfoque ampliado sobre estos dos períodos. En los tiempos modernos, no ha habido ninguna excepción a la regla de que el tipo a 10 años cae cuando la Reserva Federal recorta.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, 1. Cuando la Fed alcanza su punto máximo (azul), y 2. Cuando la Fed recorta (naranja)
Volviendo al presente, la Fed aún no ha comenzado a recortar sus tipos, lo que sugiere que el SOFR a 10 años aún debería tener margen para bajar al menos en el próximo mes. Nosotros diríamos que podría bajar hasta el 3%, una caída de 40 puntos básicos a partir de ahora.
Pero llegar al 3% también sería una valoración extremadamente a la baja. ¿Por qué? La tasa de los fondos federales se descuenta para llegar al 3% y no más abajo. Eso debe representar un piso para todas las tasas a lo largo de la curva. No hay lógica de valor relativo para que una tasa a largo plazo cotice por debajo del 3%. Y si lo hacen, digamos en un desenfrenado entusiasmo por recortar las tasas, no hay lógica para que se queden allí.
Nuestro análisis muestra que una curva de 100 puntos básicos desde la tasa de fondos hasta el rendimiento a 10 años es una opción razonable. Si la tasa de fondos se reduce al 3%, entonces el 4% es el nivel en el que deberíamos pensar para la SOFR a 10 años. Por supuesto, puede ser más alto o más bajo en función de otros empujes y tirones, pero ciertamente no puede permanecer en el 3%. Incluso el 3,4% (el nivel actual) es demasiado bajo en un contexto en el que podría decirse que sigue habiendo un riesgo de inflación residual. Y donde el déficit fiscal de EE. UU. sigue superando el 6% del PIB, lo que se manifiesta en una importante presión de emisión de bonos del Tesoro y una presión al alza sobre las tasas a largo plazo.
En definitiva, hay buenas razones para prever que la curva se reanudará con mucha más inclinación; 100 puntos básicos como mínimo. El gráfico siguiente muestra que la curva ha tendido a alcanzar entre 100 y 200 puntos básicos a medida que el proceso de recorte de tipos llega a su fin. No hay motivos para pensar de otro modo esta vez.
El diferencial de rendimiento de los bonos del Tesoro a 2/10 años, 1. cuando la Fed alcanza su punto máximo (azul), y 2. cuando la Fed recorta (naranja)
En primer lugar, la tasa SOFR a 10 años, del 3,4%, ya está en territorio de sobrepasar el límite inferior, pero puede sobrepasar el límite inferior aún más. Sin embargo, no debería caer por debajo del 3%. Si llega al 3%, se mantendría estable respecto del descuento a plazo de la tasa de los fondos, lo que no es un nivel de equilibrio sostenible.
En segundo lugar, el objetivo más allá del 3% debería ser del 4% para la tasa SOFR a 10 años. Eso supone lo que supone la franja de tipos de interés de los fondos: que la Reserva Federal recorte lo suficiente para evitar una recesión perjudicial y/o un colapso del sistema, y no más.
Si la tasa SOFR a 10 años llega al 3%, creemos que será en los próximos meses. Después de las elecciones estadounidenses, y ciertamente más allá de la investidura en enero, creemos que la dirección dominante es hacia el 4%. Esa es una visión bastante desviada del descuento a futuro de un desplome estructural efectivo en toda la curva hasta el área del 3% al 3,5%.
Esto indica que ahora y en los próximos meses se presenta una ventana de emisión óptima, que permite fijar los tipos de interés de los pasivos y que, para los gestores de activos, apunta a una transición de posiciones largas estructurales a posiciones neutras o cortas en los próximos meses.
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