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Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Se necesitan nuevas reglas para regular quién puede crear dinero.
Estamos al borde de un recorte acumulado de 225 puntos básicos de las tasas por parte de la Reserva Federal. El mercado está descontando una tasa de fondos efectiva del 3% para fines de 2025 (frente al 5,33% actual). Las tasas del mercado ya se han movido significativamente en previsión de los recortes que se implementarán. La tasa SOFR a 10 años está en el 3,4%. Eso es una caída de más de 100 puntos básicos en solo tres meses. Una pregunta clave es ¿qué pasa ahora?
Tenemos algunas respuestas, pero primero vale la pena examinar el descuento a futuro (gráfico a continuación). Muestra que toda la curva desciende hasta el área del 3% al 3,5% en un período de un año y se mantiene allí durante cinco años. ¿Tiene sentido? La respuesta simple es no. Si no es así, ¿cuál es el pronóstico más probable? Siga leyendo.
Identificamos el área del 3% como neutral para la tasa de los fondos federales. Lo respaldamos con un análisis de los años 2000. Durante esa década, la inflación estadounidense promedió entre el 2% y el 2,5%, una tasa que la Reserva Federal considera aceptable. Y durante el mismo período de tiempo, la tasa de los fondos promedió el 3%. También consideramos que el área del 3% es teóricamente atractiva como una tasa neutral, que incorpora una tasa real positiva leve. Y resulta ser el área en la que se espera que la Reserva Federal aterrice; un retorno a la neutralidad.
El mismo ejercicio, basado en los años 2000, concluye que el rendimiento promedio de los bonos del Tesoro a 10 años era del 4,5%. Esto se traduce en alrededor del 4% para el SOFR a 10 años y una curva de valor razonable de 100 puntos básicos entre la tasa de fondos y el SOFR a 10 años. Estos son niveles de referencia de valor razonable con los que podemos interpretar los niveles actuales y, de hecho, los futuros.
¿Por qué utilizamos la década de los 2000 como referencia? Es notable que sea la ÚNICA década desde los años 1960 en la que la inflación promedio fue aceptable para la Reserva Federal. Durante todas las demás décadas, la inflación promedio fue demasiado alta o demasiado baja. La elección es sencilla: ¡es la única que se ajusta!
En base a esto, podemos ver que la tasa de fondos actual es alta, está muy por encima del área de neutralidad de alrededor del 3%. La Reserva Federal está a punto de recortarla; todo bien.
Pero, ¿qué pasa con la tasa SOFR a 10 años? Está en el 3,4%. Eso es unos 60 puntos básicos por debajo de su zona neutral de alrededor del 4%. En ese sentido, la tasa SOFR a 10 años ya está sobrepasando el límite inferior y se aleja de lo que determinaríamos como una valoración neutral (en un entorno en el que la tasa de los fondos se sitúa en torno al 3%). ¿Significa eso que deberíamos posicionarnos para un aumento en la tasa SOFR a 10 años? Bueno, sí y no.
Pero, por ahora, no. No hay ningún misterio sobre por qué está por debajo del 4%. La Reserva Federal está a punto de embarcarse en un importante ejercicio de reducción de tipos, y la historia muestra que el tipo a 10 años tiende a caer tanto en 1. Anticipación de los recortes (desde el momento en que alcanza su punto máximo) como 2. En la aplicación real de los recortes. El gráfico siguiente tiene un enfoque ampliado sobre estos dos períodos. En los tiempos modernos, no ha habido ninguna excepción a la regla de que el tipo a 10 años cae cuando la Reserva Federal recorta.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, 1. Cuando la Fed alcanza su punto máximo (azul), y 2. Cuando la Fed recorta (naranja)
Volviendo al presente, la Fed aún no ha comenzado a recortar sus tipos, lo que sugiere que el SOFR a 10 años aún debería tener margen para bajar al menos en el próximo mes. Nosotros diríamos que podría bajar hasta el 3%, una caída de 40 puntos básicos a partir de ahora.
Pero llegar al 3% también sería una valoración extremadamente a la baja. ¿Por qué? La tasa de los fondos federales se descuenta para llegar al 3% y no más abajo. Eso debe representar un piso para todas las tasas a lo largo de la curva. No hay lógica de valor relativo para que una tasa a largo plazo cotice por debajo del 3%. Y si lo hacen, digamos en un desenfrenado entusiasmo por recortar las tasas, no hay lógica para que se queden allí.
Nuestro análisis muestra que una curva de 100 puntos básicos desde la tasa de fondos hasta el rendimiento a 10 años es una opción razonable. Si la tasa de fondos se reduce al 3%, entonces el 4% es el nivel en el que deberíamos pensar para la SOFR a 10 años. Por supuesto, puede ser más alto o más bajo en función de otros empujes y tirones, pero ciertamente no puede permanecer en el 3%. Incluso el 3,4% (el nivel actual) es demasiado bajo en un contexto en el que podría decirse que sigue habiendo un riesgo de inflación residual. Y donde el déficit fiscal de EE. UU. sigue superando el 6% del PIB, lo que se manifiesta en una importante presión de emisión de bonos del Tesoro y una presión al alza sobre las tasas a largo plazo.
En definitiva, hay buenas razones para prever que la curva se reanudará con mucha más inclinación; 100 puntos básicos como mínimo. El gráfico siguiente muestra que la curva ha tendido a alcanzar entre 100 y 200 puntos básicos a medida que el proceso de recorte de tipos llega a su fin. No hay motivos para pensar de otro modo esta vez.
El diferencial de rendimiento de los bonos del Tesoro a 2/10 años, 1. cuando la Fed alcanza su punto máximo (azul), y 2. cuando la Fed recorta (naranja)
En primer lugar, la tasa SOFR a 10 años, del 3,4%, ya está en territorio de sobrepasar el límite inferior, pero puede sobrepasar el límite inferior aún más. Sin embargo, no debería caer por debajo del 3%. Si llega al 3%, se mantendría estable respecto del descuento a plazo de la tasa de los fondos, lo que no es un nivel de equilibrio sostenible.
En segundo lugar, el objetivo más allá del 3% debería ser del 4% para la tasa SOFR a 10 años. Eso supone lo que supone la franja de tipos de interés de los fondos: que la Reserva Federal recorte lo suficiente para evitar una recesión perjudicial y/o un colapso del sistema, y no más.
Si la tasa SOFR a 10 años llega al 3%, creemos que será en los próximos meses. Después de las elecciones estadounidenses, y ciertamente más allá de la investidura en enero, creemos que la dirección dominante es hacia el 4%. Esa es una visión bastante desviada del descuento a futuro de un desplome estructural efectivo en toda la curva hasta el área del 3% al 3,5%.
Esto indica que ahora y en los próximos meses se presenta una ventana de emisión óptima, que permite fijar los tipos de interés de los pasivos y que, para los gestores de activos, apunta a una transición de posiciones largas estructurales a posiciones neutras o cortas en los próximos meses.
Unos 21 billones de wones (15.700 millones de dólares) en préstamos a corto plazo y garantías de préstamos concedidos a proyectos de construcción han sido determinados como "riesgosos" y podrían estar sujetos a reestructuración, dijo el regulador financiero de Corea del Sur.
La cantidad representa el 9,7 por ciento del total de 216,5 billones de wones en préstamos y garantías de préstamos para financiación de proyectos inmobiliarios, según el Servicio de Supervisión Financiera (FSS).
El hallazgo se basa en una revisión de los préstamos y garantías de préstamos del PF, por un valor total de 33,7 billones de wones, que habían tenido pagos retrasados o sus fechas de vencimiento extendidas más de tres veces.
"Se espera que la revisión, junto con el estándar de evaluación mejorado (anunciado el 7 de junio), ayude a eliminar incertidumbres en el mercado de PF, ya que ha distinguido lo bueno de lo malo a través de una evaluación objetiva de proyectos normales y riesgosos", dijo el FSS en un comunicado de prensa.
El regulador financiero dijo que la exposición de la industria financiera a préstamos tan riesgosos no causará ningún problema grave ya que la mayoría de las empresas financieras se han estado preparando para lo peor, en parte aumentando sus reservas para pérdidas de préstamos.
"Aún así, para un aterrizaje suave de los préstamos PF, las empresas financieras necesitan resolver activamente los préstamos incobrables y los préstamos morosos, ya que el índice de préstamos incobrables de los préstamos PF ha aumentado drásticamente en 6,1 puntos porcentuales desde finales del año pasado hasta el 11,2 por ciento a finales de junio", dijo en un comunicado de prensa.
El regulador financiero agregó que el índice de préstamos incobrables de la mayoría de las empresas financieras mejorará a un "nivel estable" en la segunda mitad del año "si el plan de reestructuración y liquidación (de préstamos PF) que se está preparando actualmente se implementa sin fallas".
Por sectores, los fondos fiduciarios mutuos están expuestos a la mayor parte de 9,9 billones de wones entre los 21 billones de wones de préstamos de PF considerados riesgosos, seguidos por los bancos de ahorro con una exposición de 4,5 billones de wones, las empresas de valores con 3,2 billones de wones, las compañías de financiación crediticia con 2,4 billones de wones, las empresas de seguros con 500 mil millones de wones y los bancos comerciales con una exposición de 400 mil millones de wones, según el FSS.
El FSS dijo que las empresas financieras presentarán sus propios planes de reestructuración de préstamos PF antes del 6 de septiembre, y que el regulador financiero verificará mensualmente su progreso en la implementación de dichos planes. (Yonhap)
Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión, el pesimista el paracaídas.” – George Bernard Shaw.
¿Qué les deparará septiembre a los inversores? A continuación, se presentan cinco predicciones para el noveno mes de 2024 y lo que podrían significar para el mercado.
La curva de rendimiento, específicamente el diferencial entre el rendimiento de los bonos a 2 años ( US2Y ) y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ( US10Y ), se ha invertido continuamente desde julio de 2022. Las inversiones han sido predictores fiables de las próximas recesiones, como en 2000 y 2008. Sin embargo, tienden a tener largos tiempos de retraso, como se puede ver aquí . La última inversión ha tenido una duración particularmente larga. Es muy probable que esto se deba, al menos en parte, a los billones de dólares que el Congreso ha inyectado en la economía en los últimos años. Esto ocurrió a través de los programas de estímulo de COVID-19 y otras generosidades de los contribuyentes, como la mal llamada Ley de Reducción de la Inflación o IRA y la Ley CHIPS . La Reserva Federal también aumentó la oferta monetaria en un 40% durante dos años durante la pandemia.
Estos programas fueron los principales impulsores de los niveles de inflación más altos desde principios de los años 80, con un IPC que alcanzó un máximo del 9,1% en junio de 2022. También han disparado la deuda nacional, y Estados Unidos tiene ahora la relación deuda/PIB más alta en sus 248 años de historia. El déficit fiscal durante los primeros diez meses del año fiscal 2024 del gobierno federal también fue de 1,52 billones de dólares.
El diferencial de rendimiento ha pasado algún tiempo durante esta inversión por encima de los 100 puntos básicos entre los bonos del Tesoro a dos y diez años. El miércoles, ese diferencial había caído a poco menos de cinco puntos básicos. Mi primera predicción para septiembre es que el mes terminará con este diferencial "normalizado" o con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años por encima del del bono del Tesoro a dos años por primera vez desde el verano de 2022. Históricamente, esto ha sucedido justo cuando las recesiones se estaban afianzando. También podría indicar que podría estar por venir un "aterrizaje suave". Solo el tiempo lo dirá, y esta seguirá siendo una pregunta de 64.000 dólares para los inversores hasta que se resuelva de una forma u otra.
Recientemente ha quedado claro que el mercado laboral se está desacelerando, y eso fue antes de la revisión a la baja de 818.000 empleos realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) la semana pasada. Las vacantes de empleo cayeron a su nivel más bajo en tres años en junio de este año. Y eso no explica el aumento significativo de los “empleos fantasma” en los últimos tiempos, cuando se publican puestos de trabajo con poca intención de cubrirlos.
El 5 de agosto, recibimos el desalentador informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de julio, que mostraba que solo se habían creado 114.000 puestos de trabajo durante el mes de julio, una cifra muy por debajo de la estimación de consenso de 174.000 puestos de trabajo. Además, la cifra de empleos de junio se revisó a la baja en 27.000 puestos de trabajo, hasta los 179.000. Esta fue la décima vez en los últimos 14 meses que los informes de empleo de la BLS también se revisaron a la baja posteriormente.
La tendencia laboral no parece ser nuestra aliada en este momento, por lo que el camino más fácil de resistencia es la predicción de que el mercado laboral seguirá siendo débil en septiembre. El informe de empleo de agosto de la BLS se publicará justo antes de la campana del viernes 6 de septiembre. Será una de las lecturas económicas clave para los inversores durante el mes. Según los datos recientes, lo más probable es que sea débil.
En la actualidad, los futuros están descontando aproximadamente una probabilidad de dos tercios de un recorte de 25 puntos básicos de la tasa de los fondos federales en la reunión del FOMC de septiembre y una probabilidad de un tercio de un recorte de 50 puntos básicos. Si el número de empleos es débil por segundo mes consecutivo y las lecturas del IPC y el IPP del próximo mes siguen mostrando que la inflación no está subiendo, espero que la Fed recorte las tasas en 50 puntos básicos.
Lamentablemente, es poco probable que los mercados reciban bien un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés, especialmente si el principal impulsor de la medida es un mercado laboral debilitado. Los inversores se preocuparán, con razón, de que la Reserva Federal vuelva a estar "detrás de la curva", al igual que el banco central estuvo durante todo 2021 en el frente de la inflación. Espero que también veamos otro aumento en la volatilidad. No creo que sea de la misma magnitud que el aumento masivo que vieron los inversores a principios de este mes, cuando el índice SP VIX ( VIX ) se movió brevemente por encima del nivel 60 por primera vez en más de cuatro años. Sin embargo, creo que veremos un movimiento hacia el rango 30-40 en algún momento de septiembre. Lo más probable es que sea el resultado de las preocupaciones en torno a la Reserva Federal. También podría ver fácilmente otro día de caída del dos por ciento en el SP 500 durante el próximo mes, si no múltiples caídas de este orden.
Otras posibles fuentes de tensión en los mercados podrían ser de tipo geopolítico. La guerra en Ucrania podría tomar un giro peligroso y escalar. Es probable que Rusia capture el centro logístico clave de Pokrovsk , o al menos lo tenga rodeado, a fines de septiembre. Esta sería una victoria clave en el camino hacia la consolidación de todo el frente del Donbas. También parece tener una posibilidad significativa de que ocurra una mayor escalada entre Israel e Irán/Hezbolá en septiembre.
Como señalé en un artículo reciente, el mercado de valores actual está extremadamente sobrecomprado, visto a través de numerosas métricas de valoración. Tanto o más que a principios de 2022, que fue justo antes del último mercado bajista, las acciones atravesaron la crisis. Como los inversores recordarán, el SP 500 cayó un 19,64% ese año (18,32% contabilizando dividendos). El peor desempeño anual del índice desde 2008. El Nasdaq ( COMP:IND ) tuvo un desempeño aún peor, perdiendo un tercio de su valor en 2022.
Como prueba del nivel actual de complacencia y codicia de los inversores, la asignación de los hogares a acciones se encuentra en su nivel más alto en 70 años, o cerca de él. Y esto ocurre en un momento en que los mercados se negocian a métricas de valoración extremas y los bonos del Tesoro “libres de riesgo” a corto plazo todavía ofrecen un rendimiento ligeramente superior al cinco por ciento.
Como Warren Buffett suele bromear desde hace tiempo, un inversor “debería tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros son temerosos”. Y, como septiembre es históricamente el mes con peores resultados para los inversores, mi predicción final para el mes que viene es la siguiente: las acciones terminarán el mes a la baja, y tal vez de forma significativa. Los inversores prudentes deberían posicionar sus carteras en consecuencia.
Cboe Exchange, una bolsa de valores de los Estados Unidos, presentó una solicitud enmendada a los reguladores para listar opciones sobre fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin ( BTC ) y Ether ( ETH ), según dos presentaciones del 28 de agosto para opciones de Bitcoin y Ether, respectivamente.
Según los documentos, el exchange busca listar opciones vinculadas a ETFs de ETH y BTC emitidos por administradores de activos, incluidos Fidelity, 21 Shares, Invesco, VanEck, Grayscale, Bitwise, iShares de Blackrock y Valkyrie.
El cambio de regla propuesto categorizaría los ETF de criptomonedas al contado junto con los ETF basados en materias primas como el Goldman Sachs Physical Gold ETF y el iShare Silver Trust como “valores considerados apropiados para la negociación de opciones”, según los anexos incluidos en las presentaciones de opciones de BTC y ETH.
La noticia es la última de una oleada de actividad en torno a las opciones sobre criptomonedas al contado en Estados Unidos. El 27 de agosto, Nasdaq, otra bolsa de valores estadounidense, anunció su intención de incluir en la lista opciones de Bitcoin vinculadas al índice CME CF Bitcoin Real-Time (BRTI), un punto de referencia para el precio al contado de BTC.
En agosto, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Bolsa de Valores Internacional Nasdaq (ISE) retiraron cuatro solicitudes a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) relacionadas con la posible cotización de opciones sobre BTC. El 8 de agosto, Cboe retiró una solicitud anterior para cotizar opciones sobre ETF de BTC.
“Definitivamente hay algún movimiento en las opciones de ETF de Bitcoin”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence James Seyffart en una publicación del 8 de agosto en X. “La SEC probablemente dio algún tipo de respuesta”.
Bloomberg predice que las opciones spot de BTC entrarán en vigencia en el cuarto trimestre.
Las opciones son contratos que otorgan el derecho a comprar o vender (en la jerga de los operadores, “call” o “put”) un activo subyacente a un precio determinado. Se utilizan habitualmente como instrumentos de cobertura y también son populares entre los especuladores.
Los derivados de criptomonedas en bolsas reguladas están ganando popularidad en Estados Unidos. Al cierre del mercado el 9 de agosto, los intereses de las opciones abiertas sobre los ETF de futuros de BTC superaban los 3.250 millones de dólares, según datos de The Options Clearing Corporation, una organización autorreguladora del sector (SRO).
Las bolsas también tienen como objetivo incluir en su lista los ETF de Solana ( SOL ). Los planes del gestor de activos VanEck para un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Solana "siguen vigentes" a pesar de la eliminación de la presentación regulatoria de Cboe Global Markets que proponía incluir el fondo en su bolsa, según una publicación de X de Matthew Sigel, director de investigación de activos digitales de VanEck.
El pesimismo entre los inversores individuales sobre las perspectivas a corto plazo para las acciones aumentó en la última encuesta de confianza de la AAII. Mientras tanto, tanto el optimismo como el sentimiento neutral disminuyeron.
El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones aumentarán en los próximos seis meses, disminuyó 0,5 puntos porcentuales hasta el 51,2%. El sentimiento alcista es inusualmente alto por segunda semana consecutiva y está por encima de su promedio histórico del 37,5% por 42.ª vez en 43 semanas.
El sentimiento neutral, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones se mantendrán esencialmente sin cambios durante los próximos seis meses, disminuyó 2,9 puntos porcentuales hasta el 21,9%. El sentimiento neutral se encuentra por debajo de su promedio histórico del 31,5% por octava semana consecutiva.
El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán en los próximos seis meses, aumentó 3,3 puntos porcentuales hasta el 27,0%. El sentimiento bajista se sitúa por debajo de su media histórica del 31,0% por tercera semana consecutiva.
El diferencial entre alcistas y bajistas (sentimiento alcista menos sentimiento bajista) disminuyó 3,8 puntos porcentuales hasta el 24,2%. El diferencial entre alcistas y bajistas se sitúa por encima de su media histórica del 6,5% por decimosexta vez en 17 semanas.
Resultados de la encuesta de sentimiento de esta semana:
Alcista: 51,2%, bajando 0,5 puntos porcentuales.
Neutral: 21,9%, bajando 2,9 puntos porcentuales.
Bajista: 27,0%, subida de 3,3 puntos porcentuales.
Promedios históricos:
Alcista: 37,5%.
Neutro: 31,5%.
Bajista: 31,0%.
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